Сравнение PROSY с PICK
PROSY (Prosus N.V.) is a stock, while PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) is Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Over the past 5 years, PROSY returned -0.71%/yr vs 9.85%/yr for PICK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и PICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность -29.94%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 14.51%.
PROSY
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -29.94%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -22.54%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
PICK
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 63.17%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам PROSY и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | -29.94% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 14.51% | 51.89% | -16.37% | 9.69% | 2.54% | 22.61% | 27.46% | 9.39% |
Correlation
The correlation between PROSY and PICK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between PROSY and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROSY vs. PICK — Ранг доходности на риск
PROSY
PICK
Сравнение PROSY c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROSY | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.25 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 12.00 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROSY и PICK
Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, примерно равная максимальной просадке PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROSY | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -68.87% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -19.54% | -22.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.52% | -32.52% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.42% | -36.37% | -23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.60% | -14.71% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.05% | -24.05% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 5.28% | +16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и PICK
Prosus N.V. (PROSY) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеют волатильность 13.76% и 13.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROSY | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 13.30% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 26.68% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 30.24% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.17% | 28.15% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 28.34% | +13.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и PICK
PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.26% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PROSY and PICK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (13.76%) compared to PICK (13.30%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs PICK's -68.87%.
PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROSY и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор