PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с TBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 12.93% против 15.65% соответственно.

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PRNHX и TBCIX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

PRNHX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.54

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.94

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.50

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

1.75

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRNHX и TBCIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и TBCIX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности TBCIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и TBCIX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-43.26%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-16.96%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-43.26%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-43.26%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-16.96%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-8.15%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.87%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и TBCIX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.58%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

11.76%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

22.49%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

23.88%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

22.69%

-0.02%