PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с MMGPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%26.06%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-14.93%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -14.93%.

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%

MMGPX

1 день
-1.27%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-14.93%
6 месяцев
-23.43%
1 год
3.91%
3 года*
19.10%
5 лет*
-19.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIX

Сравнение комиссий PRNHX и MMGPX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

PRNHX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.10

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.38

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.02

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

-0.05

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.14

+0.33

Корреляция

Корреляция между PRNHX и MMGPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и MMGPX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности MMGPX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.50%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и MMGPX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-87.45%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-27.79%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-86.09%

+37.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-74.10%

+47.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-38.69%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

11.11%

-7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и MMGPX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 7.88% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.90%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

21.47%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

31.90%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

45.71%

-21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

39.03%

-16.36%