PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с BARAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Baron Asset Fund (BARAX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.32% соответственно.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с XMMOBARAX с VYM

Сравнение комиссий PRNHX и BARAX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

BARAX
Baron Asset Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXBARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.13

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.35

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.36

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

0.90

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.07

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между PRNHX и BARAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и BARAX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности BARAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и BARAX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и BARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-59.71%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-11.12%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-37.53%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-37.53%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-9.28%

-14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-11.44%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.44%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и BARAX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

3.90%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

11.83%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

19.02%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

19.56%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

19.79%

+2.92%