Сравнение PRNEX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNEX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNEX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 19.15% | 26.94% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNEX показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции PRNEX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.17% соответственно.
PRNEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 19.15%
- 6 месяцев
- 31.26%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 10.12%
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNEX и PSPFX
PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
PRNEX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
PRNEX
PSPFX
Сравнение PRNEX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNEX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 3.15 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.48 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.64 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 18.63 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNEX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.15 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.41 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.19 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PRNEX и PSPFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNEX и PSPFX
Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности PSPFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 12.94% | 15.41% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок PRNEX и PSPFX
Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNEX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -79.09% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -17.96% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -39.15% | +17.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -56.80% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -15.91% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -42.65% | +26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.47% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNEX и PSPFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 5.01%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNEX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 10.47% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 23.43% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 27.28% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 22.85% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.64% | -0.95% |