PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNEX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNEX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNEX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		20.48%26.94%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.41% соответственно.

PRNEX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.15%
С начала года
20.48%
6 месяцев
32.51%
1 год
45.06%
3 года*
17.70%
5 лет*
14.07%
10 лет*
10.24%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Era Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRGTXPRNEX с PRIDXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRDGXPRNEX с PRWCX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRNEX и PRNHX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund

Доходность на риск

PRNEX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNEX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNEXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.61

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.04

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.99

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.51

3.66

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNEX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNEXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.61

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.06

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между PRNEX и PRNHX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRNHX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		12.79%15.41%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRNHX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNEXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-70.96%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-13.70%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-48.37%

+26.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-48.37%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-23.90%

+22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-18.39%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.71%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 5.02%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNEXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

9.16%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

15.10%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

24.21%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

24.47%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

22.71%

-2.01%