Сравнение PRN с QQQA
PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRN returned 17.66%/yr vs 10.60%/yr for QQQA. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRN charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.
Доходность
Сравнение доходности PRN и QQQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 27.86%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 47.65%.
PRN
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 27.86%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 16.74%
- Всё время*
- 12.26%
QQQA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -5.68%
- 6 месяцев
- 42.29%
- С начала года
- 47.65%
- 1 год
- 64.07%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.95M | $11.17M | $10.50M | |
| $2.64M | $3.22M | $3.85M |
Сравнение доходности по годам PRN и QQQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 27.86% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 20.42% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 47.65% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 9.84% |
Correlation
The correlation between PRN and QQQA is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.74 |
The correlation between PRN and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PRN и QQQA
Секторы
PRN
QQQA
Промышленность
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
PRN
QQQA
-
Технологии
PRN
QQQA
Потребительский циклический сектор
PRN
QQQA
Недвижимость
PRN
QQQA
-
Энергетика
PRN
QQQA
Сырьевые материалы
PRN
QQQA
-
Финансовые услуги
PRN
QQQA
-
Коммуникационные услуги
PRN
-
QQQA
Потребительский защитный сектор
PRN
-
QQQA
-
Здравоохранение
PRN
-
QQQA
Коммунальные услуги
PRN
-
QQQA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRN vs. QQQA — Ранг доходности на риск
PRN
QQQA
Сравнение PRN c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRN | QQQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.87 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 9.68 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRN и QQQA
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и QQQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRN | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -38.44% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.60% | -22.41% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -30.84% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -38.44% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -15.62% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -15.52% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 6.64% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и QQQA
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRN | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 10.52% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 29.86% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 33.80% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 27.51% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 27.11% | -2.20% |
Сравнение комиссий PRN и QQQA
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и QQQA
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности QQQA в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 0.09% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.02% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRN and QQQA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRN has higher volatility (13.89%) compared to QQQA (10.52%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs QQQA's -38.44%.
On 5-year performance, PRN leads with 17.66% vs 10.60% for QQQA. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PRN has performed better with a 17.66% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.
PRN has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.02% for QQQA.
PRN is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.58% for QQQA.
QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRN и QQQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор