Сравнение PRN с MXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и iShares Global Materials ETF (MXI).
PRN и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и MXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у MXI с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции MXI по среднегодовой доходности: 16.41% против 11.59% соответственно.
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и MXI
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MXI в 0.46%.
Доходность на риск
PRN vs. MXI — Ранг доходности на риск
PRN
MXI
Сравнение PRN c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.64 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.19 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.19 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 9.33 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PRN и MXI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и MXI
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MXI в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и MXI
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и MXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -68.44% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -16.18% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -28.76% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -39.52% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -7.33% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -18.19% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.79% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и MXI
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares Global Materials ETF (MXI) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 8.48% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 15.20% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 21.37% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 19.44% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 20.37% | +3.42% |