Сравнение PRN с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
PRN и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 11.43% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.19% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 16.07% против 8.80% соответственно.
PRN
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.07%
IGF
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и IGF
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
PRN vs. IGF — Ранг доходности на риск
PRN
IGF
Сравнение PRN c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.10 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.77 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.10 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 15.62 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.10 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PRN и IGF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и IGF
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IGF в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.95% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и IGF
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -58.33% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -8.74% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -20.83% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -42.11% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -3.42% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -11.96% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 1.74% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и IGF
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 4.25% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 7.33% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 12.73% | +16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 13.89% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 16.81% | +6.97% |