Сравнение PRN с FXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).
PRN и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и FXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и FXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 11.43% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 2.31% | 7.56% | 16.19% | 26.98% | -16.68% | 25.07% | 12.82% | 33.42% | -15.12% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции FXR по среднегодовой доходности: 16.07% против 12.30% соответственно.
PRN
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.07%
FXR
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и FXR
PRN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.
Доходность на риск
PRN vs. FXR — Ранг доходности на риск
PRN
FXR
Сравнение PRN c FXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | FXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.77 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.27 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.29 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 4.34 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | FXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.77 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRN и FXR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и FXR
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FXR в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.67% | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.18% | 0.55% | 0.52% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и FXR
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и FXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | FXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -63.81% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.42% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -26.85% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -44.71% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -10.71% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -10.40% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.27% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и FXR
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | FXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 7.55% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 14.04% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 23.45% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 20.38% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 21.83% | +1.95% |