Сравнение PRMTX с MSEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).
PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и MSEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRMTX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -6.86% | 43.31% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.47% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.47%. За последние 10 лет акции PRMTX превзошли акции MSEGX по среднегодовой доходности: 18.11% против 15.47% соответственно.
PRMTX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 34.14%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 18.11%
MSEGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -23.58%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRMTX и MSEGX
PRMTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.
Доходность на риск
PRMTX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
PRMTX
MSEGX
Сравнение PRMTX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMTX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.47 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.91 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 0.64 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 1.65 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMTX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.47 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.05 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PRMTX и MSEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и MSEGX
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.13%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 54.13% | 50.42% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и MSEGX
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, примерно равная максимальной просадке MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и MSEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRMTX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -69.57% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -27.83% | +16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -69.57% | +22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -69.57% | +22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -26.94% | +19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -19.50% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 10.71% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и MSEGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 6.48%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRMTX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 9.40% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 22.08% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 33.36% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 39.78% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 33.62% | -10.09% |