PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRMTX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRMTXPRGTX
Дох-ть с нач. г.38.72%34.14%
Дох-ть за 1 год38.65%45.37%
Дох-ть за 3 года-8.12%-16.18%
Дох-ть за 5 лет7.20%6.50%
Дох-ть за 10 лет8.73%2.72%
Коэф-т Шарпа2.292.01
Коэф-т Сортино2.812.61
Коэф-т Омега1.431.35
Коэф-т Кальмара0.840.75
Коэф-т Мартина12.469.07
Индекс Язвы3.09%4.97%
Дневная вол-ть16.83%22.43%
Макс. просадка-75.22%-73.10%
Текущая просадка-23.25%-42.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRMTX и PRGTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и PRGTX

С начала года, PRMTX показывает доходность 38.72%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью 34.14%. За последние 10 лет акции PRMTX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 8.73% против 2.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.62%
15.18%
PRMTX
PRGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRMTX и PRGTX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRMTX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.46
PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.07

Сравнение коэффициента Шарпа PRMTX и PRGTX

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.01
PRMTX
PRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и PRGTX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и PRGTX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -75.22%, примерно равная максимальной просадке PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.25%
-42.00%
PRMTX
PRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 3.93%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
6.11%
PRMTX
PRGTX