PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRMTX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRMTXTRBCX
Дох-ть с нач. г.34.86%33.66%
Дох-ть за 1 год36.49%44.57%
Дох-ть за 3 года-8.95%5.76%
Дох-ть за 5 лет6.66%15.62%
Дох-ть за 10 лет8.64%14.87%
Коэф-т Шарпа2.222.54
Коэф-т Сортино2.743.30
Коэф-т Омега1.421.46
Коэф-т Кальмара0.812.33
Коэф-т Мартина12.0913.95
Индекс Язвы3.09%3.30%
Дневная вол-ть16.85%18.13%
Макс. просадка-75.22%-54.56%
Текущая просадка-25.38%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRMTX и TRBCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и TRBCX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRMTX показывает доходность 34.86%, а TRBCX немного ниже – 33.66%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 8.64% против 14.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.50%
16.87%
PRMTX
TRBCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRMTX и TRBCX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.


PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRMTX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.09
TRBCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBCX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBCX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBCX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBCX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBCX, с текущим значением в 13.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.95

Сравнение коэффициента Шарпа PRMTX и TRBCX

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.54
PRMTX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и TRBCX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TRBCX в 2.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
2.61%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и TRBCX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.38%
0
PRMTX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 3.77%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
4.74%
PRMTX
TRBCX