PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRMTX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRMTX и TRBCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PRMTX с TRBCX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRMTX или TRBCX.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRMTX:

1.35

TRBCX:

0.69

Коэф-т Сортино

PRMTX:

1.70

TRBCX:

1.00

Коэф-т Омега

PRMTX:

1.24

TRBCX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRMTX:

1.24

TRBCX:

0.67

Коэф-т Мартина

PRMTX:

4.10

TRBCX:

2.18

Индекс Язвы

PRMTX:

6.27%

TRBCX:

6.97%

Дневная вол-ть

PRMTX:

20.86%

TRBCX:

25.75%

Макс. просадка

PRMTX:

-66.12%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

PRMTX:

-4.11%

TRBCX:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью 1.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRMTX имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции TRBCX немного отстают с 14.19%.

PRMTX

С начала года

6.03%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

4.04%

1 год

27.95%

3 года

19.54%

5 лет

11.95%

10 лет

14.78%

TRBCX

С начала года

1.44%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

1.05%

1 год

17.60%

3 года

20.71%

5 лет

13.38%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий PRMTX и TRBCX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRMTX и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRMTX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRMTX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и TRBCX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности TRBCX в 8.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		6.97%7.39%7.74%17.50%8.35%5.29%1.22%1.28%2.35%2.24%3.20%10.82%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		8.95%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и TRBCX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.12%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и TRBCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 3.11%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...