Сравнение PRMTX с PREIX
PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both mutual funds - PRMTX is a Communications Equities fund tracking the MSCI World IMI Communication Services 10/40 Index, while PREIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRMTX returned 14.98%/yr vs 15.01%/yr for PREIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и PREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 11.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRMTX имеют среднегодовую доходность 14.98%, а акции PREIX немного впереди с 15.01%.
PRMTX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 14.98%
PREIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.19%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам PRMTX и PREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 0.66% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 11.19% | 17.66% | 24.78% | 26.07% | -18.27% | 28.48% | 18.17% | 31.47% | -4.59% | 21.01% |
Correlation
The correlation between PRMTX and PREIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1994 г. | 0.79 |
The correlation between PRMTX and PREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMTX vs. PREIX — Ранг доходности на риск
PRMTX
PREIX
Сравнение PRMTX c PREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMTX | PREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.53 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 11.07 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и PREIX
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и PREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMTX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -55.32% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -8.93% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -18.78% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -24.60% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -33.81% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -0.37% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -8.70% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.04% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и PREIX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMTX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.61% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 9.99% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 12.56% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.11% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 18.09% | +2.85% |
Сравнение комиссий PRMTX и PREIX
PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и PREIX
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.06%, что больше доходности PREIX в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 2.12% | 2.32% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.06% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRMTX and PREIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMTX has higher volatility (6.30%) compared to PREIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs PREIX's -55.32%.
PREIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMTX и PREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор