PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMTX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMTX с PREIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both mutual funds - PRMTX is a Communications Equities fund managed by T. Rowe Price, while PREIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PRMTX returned 15.30%/yr vs 15.39%/yr for PREIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 8.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRMTX имеют среднегодовую доходность 15.30%, а акции PREIX немного впереди с 15.39%.

PRMTX

1 день
-1.83%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-3.91%
3 года*
21.22%
5 лет*
4.80%
10 лет*
15.30%

PREIX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.12%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.94%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMTX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-1.65%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		8.10%17.66%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Correlation

The correlation between PRMTX and PREIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1994 г.

0.79

The correlation between PRMTX and PREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCXPRMTX с PRWCX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с QQQ

Доходность на риск

PRMTX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRMTXPREIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.88

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.56

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.64

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

11.84

-12.14

PRMTX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и PREIX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и PREIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMTXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-55.32%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-8.93%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-18.78%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-24.60%

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-33.81%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-3.14%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-8.71%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

1.99%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и PREIX

T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMTXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

4.90%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

9.94%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

12.58%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

17.10%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

18.12%

+2.82%

Сравнение комиссий PRMTX и PREIX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и PREIX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.65%, что больше доходности PREIX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		2.17%2.32%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.65%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PRMTX and PREIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMTX has higher volatility (6.83%) compared to PREIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs PREIX's -55.32%.

PREIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMTX и PREIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор