Сравнение PRMTX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRMTX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRMTX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -7.10% | 43.31% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PRMTX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 18.08% против 21.51% соответственно.
PRMTX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 18.08%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRMTX и VGT
PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
PRMTX vs. VGT — Ранг доходности на риск
PRMTX
VGT
Сравнение PRMTX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMTX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.67 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.88 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 5.77 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMTX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRMTX и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMTX и VGT
Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.27%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 54.27% | 50.42% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PRMTX и VGT
Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRMTX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -54.63% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -16.40% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -35.07% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -35.07% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -11.66% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -8.00% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 5.35% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMTX и VGT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 6.51%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRMTX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 8.03% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 16.35% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 27.27% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 25.06% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 24.48% | -0.95% |