Сравнение PRMSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRMSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRMSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund | 2.33% | 32.46% | -1.72% | 2.08% | -23.35% | -10.47% | 17.63% | 26.51% | -16.20% | 42.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRMSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.85% против 14.14% соответственно.
PRMSX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 5.85%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRMSX и VOO
PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PRMSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRMSX
VOO
Сравнение PRMSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.01 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.53 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.55 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 7.31 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.01 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PRMSX и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMSX и VOO
Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund | 0.56% | 0.57% | 0.35% | 1.09% | 1.17% | 8.26% | 0.49% | 1.24% | 0.61% | 0.18% | 0.69% | 0.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PRMSX и VOO
Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRMSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.13% | -33.99% | -37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -11.98% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.24% | -24.52% | -18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -33.99% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -5.55% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -3.72% | -17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.55% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMSX и VOO
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRMSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.34% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 9.47% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 18.11% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.82% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.99% | +0.35% |