PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMSX с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		2.33%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 5.85% против 8.40% соответственно.

PRMSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.59%
С начала года
2.33%
6 месяцев
8.69%
1 год
31.28%
3 года*
8.82%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
5.85%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с VEIEX
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий PRMSX и EDIV

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

PRMSX vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.14

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.61

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.57

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

5.68

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.14

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.77

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.15

+0.18

Корреляция

Корреляция между PRMSX и EDIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и EDIV

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.56%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и EDIV

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMSXEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-53.36%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-10.36%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-28.32%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-40.76%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-8.17%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-19.53%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.87%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и EDIV

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMSXEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.79%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

9.12%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

13.76%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

13.81%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.58%

+0.76%