PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с FNWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMSX с FNWFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRMSX (T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund) and FNWFX (American Funds New World Fund Class F-3) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, PRMSX returned 3.10%/yr vs 7.33%/yr for FNWFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRMSX charges 1.20%/yr vs 0.57%/yr for FNWFX.

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и FNWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у FNWFX с доходностью 17.60%.

PRMSX

1 день
1.22%
1 месяц
12.40%
С начала года
32.35%
6 месяцев
36.23%
1 год
65.36%
3 года*
19.56%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.41%

FNWFX

1 день
0.69%
1 месяц
6.75%
С начала года
17.60%
6 месяцев
19.34%
1 год
36.76%
3 года*
19.95%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMSX и FNWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		32.35%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%33.03%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		17.60%28.67%6.88%16.24%-21.77%5.09%25.30%28.02%-12.00%25.87%

Correlation

The correlation between PRMSX and FNWFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.89

The correlation between PRMSX and FNWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

American Funds New World Fund Class F-3

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с BKFPRMSX с VEIEXPRMSX с EDIVPRMSX с VWO
Часто сравнивают с FNWFX:
FNWFX с NEWFXFNWFX с AGDAXFNWFX с ABTYXFNWFX с ACWDXFNWFX с BLPIXFNWFX с FSCDXFNWFX с DXSLX

Доходность на риск

PRMSX vs. FNWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FNWFX
Ранг доходности на риск FNWFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c FNWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXFNWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
2.52

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.51

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.48

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

2.85

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

11.71

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. FNWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа FNWFX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и FNWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXFNWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

2.52

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и FNWFX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки FNWFX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и FNWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMSXFNWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-33.40%

-37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-13.00%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-15.00%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-33.40%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-8.68%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.16%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и FNWFX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMSXFNWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

5.50%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

12.51%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

14.72%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

15.42%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

16.40%

+2.17%

Сравнение комиссий PRMSX и FNWFX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FNWFX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и FNWFX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FNWFX в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		5.17%6.09%4.10%2.88%1.33%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%0.00%0.00%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.43%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PRMSX and FNWFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRMSX has higher volatility (8.19%) compared to FNWFX (5.50%). In terms of maximum drawdown, PRMSX dropped -71.13% vs FNWFX's -33.40%.

PRMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMSX и FNWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор