PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с VEIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMSX с VEIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и VEIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		2.33%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VEIEX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям VEIEX по среднегодовой доходности: 5.85% против 7.36% соответственно.

PRMSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.59%
С начала года
2.33%
6 месяцев
8.69%
1 год
31.28%
3 года*
8.82%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
5.85%

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX

Сравнение комиссий PRMSX и VEIEX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.

PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRMSX vs. VEIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXVEIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.42

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.93

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.92

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

7.00

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. VEIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIEX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXVEIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.23

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между PRMSX и VEIEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и VEIEX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VEIEX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.56%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и VEIEX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки VEIEX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и VEIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMSXVEIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-66.47%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-11.10%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-32.73%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-36.30%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-8.97%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-17.29%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.04%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и VEIEX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMSXVEIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.91%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

10.92%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.41%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.22%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.39%

+1.95%