Сравнение PRMSX с FPADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund	-0.54%	32.46%	-1.72%	2.08%	-23.35%	-10.47%	17.63%	26.51%	-16.20%	42.27%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 5.55% против 7.85% соответственно.

PRMSX

1 день: -0.87%

1 месяц: -12.12%

С начала года: -0.54%

6 месяцев: 5.65%

1 год: 27.61%

3 года*: 7.79%

5 лет*: -2.20%

10 лет*: 5.55%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PRMSX:

PRMSX с FDVIX PRMSX с VOO PRMSX с FNWFX PRMSX с BKF PRMSX с VWO PRMSX с EDIV PRMSX с VEIEX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий PRMSX и FPADX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

PRMSX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

PRMSX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRMSX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	1.88	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.03	2.47	-0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.36	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.91	2.47	-0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.89	9.85	-1.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRMSX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.54	1.88	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.13	0.23	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	0.45	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.28	+0.04

Корреляция

Корреляция между PRMSX и FPADX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и FPADX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund	0.57%	0.57%	0.35%	1.09%	1.17%	8.26%	0.49%	1.24%	0.61%	0.18%	0.69%	0.56%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и FPADX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRMSX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.13%	-39.16%	-31.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.56%	-13.28%	-0.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.24%	-37.04%	-6.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.28%	-39.16%	-7.12%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.96%	-10.50%	-7.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.21%	-13.39%	-7.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	3.33%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и FPADX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 9.38% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRMSX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.38%	9.56%	-0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.22%	13.61%	+0.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.16%	17.83%	+0.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	16.70%	+0.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.32%	17.63%	+0.69%

Сравнение PRMSX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и FPADX

Сравнение доходности по годам PRMSX и FPADX

Доходность по периодам

PRMSX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRMSX и FPADX

Доходность на риск

PRMSX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

PRMSX

FPADX

Сравнение PRMSX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRMSX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)