PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с PRFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMSX с PRFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRMSX (T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund) and PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) are both mutual funds - PRMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price, while PRFDX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRMSX returned 8.41%/yr vs 11.75%/yr for PRFDX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMSX charges 1.20%/yr vs 0.63%/yr for PRFDX.

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и PRFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у PRFDX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям PRFDX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.75% соответственно.

PRMSX

1 день
1.22%
1 месяц
12.40%
С начала года
32.35%
6 месяцев
36.23%
1 год
65.36%
3 года*
19.56%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.41%

PRFDX

1 день
0.44%
1 месяц
3.91%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.88%
1 год
23.37%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMSX и PRFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		32.35%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		11.87%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%

Correlation

The correlation between PRMSX and PRFDX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1995 г.

0.57

The correlation between PRMSX and PRFDX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

T. Rowe Price Equity Income Fund

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с FNWFXPRMSX с VOOPRMSX с BKFPRMSX с VEIEXPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX

Доходность на риск

PRMSX vs. PRFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXPRFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
2.27

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.27

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.41

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

3.29

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

12.24

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. PRFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа PRFDX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и PRFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXPRFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

2.27

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и PRFDX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и PRFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMSXPRFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-58.12%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-7.34%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-14.35%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-18.08%

-25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-39.71%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-6.26%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.96%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и PRFDX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMSXPRFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

2.99%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

8.01%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

10.65%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

14.93%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

17.87%

+0.70%

Сравнение комиссий PRMSX и PRFDX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PRFDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и PRFDX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PRFDX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.44%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.43%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%

Часто задаваемые вопросы

PRMSX and PRFDX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMSX has higher volatility (8.19%) compared to PRFDX (2.99%). In terms of maximum drawdown, PRMSX dropped -71.13% vs PRFDX's -58.12%.

PRMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMSX и PRFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор