PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRLB с VRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PRLB и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proto Labs, Inc. (PRLB) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRLB и VRTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRLB
Proto Labs, Inc.
12.71%29.42%0.33%52.60%-50.28%-66.53%51.06%-9.97%9.50%100.58%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
-1.50%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRLB:

$1.38B

VRTX:

$114.36B

EPS

PRLB:

$0.88

VRTX:

$15.35

Коэффициент P/E

PRLB:

65.01

VRTX:

29.09

Коэффициент P/S

PRLB:

2.59

VRTX:

9.58

Коэффициент P/B

PRLB:

1.81

VRTX:

6.13

Общая выручка (12 мес.)

PRLB:

$533.13M

VRTX:

$12.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRLB:

$237.14M

VRTX:

$10.35B

EBITDA (12 мес.)

PRLB:

$55.40M

VRTX:

$4.74B

Доходность по периодам

С начала года, PRLB показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PRLB уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: -3.06% против 18.89% соответственно.


PRLB

1 день
2.96%
1 месяц
-8.15%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.97%
1 год
62.73%
3 года*
19.82%
5 лет*
-13.83%
10 лет*
-3.06%

VRTX

1 день
0.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
14.02%
1 год
-7.90%
3 года*
12.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
18.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proto Labs, Inc.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Доходность на риск

PRLB vs. VRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRLB
Ранг доходности на риск PRLB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLB: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRLB c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRLBVRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.22

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

-0.05

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.33

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

-0.65

+9.11

PRLB vs. VRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRLB на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VRTX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLB и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRLBVRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.22

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.56

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.26

-0.15

Корреляция

Корреляция между PRLB и VRTX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRLB и VRTX

Ни PRLB, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRLB и VRTX

Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и VRTX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRLBVRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.22%

-91.77%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-28.06%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.61%

-29.07%

-52.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.22%

-41.60%

-49.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.33%

-13.59%

-63.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-37.81%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

14.33%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRLB и VRTX

Proto Labs, Inc. (PRLB) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что PRLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRLBVRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

11.93%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.53%

21.67%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.10%

35.83%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.75%

28.77%

+21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.35%

33.24%

+15.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRLB и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Proto Labs, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
136.49M
3.19B
(PRLB) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRLB и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Proto Labs, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
44.2%
85.4%
Активы портфеля
PRLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.37M при выручке в 136.49M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.

PRLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.80M при выручке в 136.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.

PRLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.00M при выручке в 136.49M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.