Сравнение PRLB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proto Labs, Inc. (PRLB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRLB или IVV.
Основные характеристики
| PRLB | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.03% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 15.16% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -14.43% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.85% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.60% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 0.84 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 19.50% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 54.96% | 12.31% |
| Макс. просадка | -91.22% | -55.25% |
| Текущая просадка | -84.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRLB и IVV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRLB и IVV
С начала года, PRLB показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции PRLB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -4.60% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRLB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLB и IVV
PRLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLB Proto Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PRLB и IVV
Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRLB и IVV
Proto Labs, Inc. (PRLB) имеет более высокую волатильность в 37.80% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PRLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.