Сравнение PRLB с VOO

С начала года, PRLB показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PRLB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.06% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRLB на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRLB и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PRLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и VOO.

Proto Labs, Inc. (PRLB) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.