Сравнение PRLB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proto Labs, Inc. (PRLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRLB или VOO.
Основные характеристики
| PRLB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.77% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 7.59% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -12.86% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.68% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.68% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.61 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 19.50% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 54.96% | 12.23% |
| Макс. просадка | -91.22% | -33.99% |
| Текущая просадка | -84.39% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между PRLB и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRLB и VOO
С начала года, PRLB показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции PRLB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.68% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRLB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLB и VOO
PRLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLB Proto Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRLB и VOO
Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRLB и VOO
Proto Labs, Inc. (PRLB) имеет более высокую волатильность в 37.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PRLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.