Сравнение PRLAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRLAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRLAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 11.90% | 45.79% | -23.09% | 34.73% | 0.23% | -14.98% | -7.55% | 27.23% | -8.27% | 28.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRLAX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PRLAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.00% против 14.14% соответственно.
PRLAX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 8.00%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRLAX и VOO
PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PRLAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRLAX
VOO
Сравнение PRLAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRLAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.01 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.53 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.55 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 7.31 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRLAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.01 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.83 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PRLAX и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLAX и VOO
Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 6.34% | 7.09% | 7.84% | 2.44% | 3.10% | 9.92% | 1.09% | 10.55% | 2.41% | 1.30% | 1.45% | 6.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PRLAX и VOO
Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRLAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -33.99% | -36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -11.98% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -24.52% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.80% | -33.99% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.55% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -3.72% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.55% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLAX и VOO
T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRLAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 5.34% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 9.47% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 18.11% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 16.82% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 17.99% | +7.77% |