PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRLAX с SLAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRLAX с SLAFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRLAX (T. Rowe Price Latin America Fund) and SLAFX (DWS Latin America Equity Fund) are both Latin America Equities funds. Over the past 10 years, PRLAX returned 7.62%/yr vs 11.96%/yr for SLAFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRLAX charges 1.46%/yr vs 1.26%/yr for SLAFX.

Доходность

Сравнение доходности PRLAX и SLAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и DWS Latin America Equity Fund (SLAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRLAX показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у SLAFX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции PRLAX уступали акциям SLAFX по среднегодовой доходности: 7.62% против 11.96% соответственно.

PRLAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.96%
6 месяцев
7.15%
1 год
28.78%
3 года*
12.22%
5 лет*
5.99%
10 лет*
7.62%

SLAFX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.06%
С начала года
11.66%
6 месяцев
9.97%
1 год
32.09%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRLAX и SLAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		8.96%45.79%-23.09%34.73%0.23%-14.98%-7.55%27.23%-8.27%28.54%
SLAFX
DWS Latin America Equity Fund		11.66%54.49%-28.35%33.60%8.33%-8.82%0.94%35.92%-2.59%32.53%

Correlation

The correlation between PRLAX and SLAFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.96

The correlation between PRLAX and SLAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Latin America Fund

DWS Latin America Equity Fund

Часто сравнивают с PRLAX:
PRLAX с ILFPRLAX с ANWPXPRLAX с BLOKPRLAX с FLFAXPRLAX с NTSXPRLAX с ntsxPRLAX с VFIAX
Часто сравнивают с SLAFX:
SLAFX с SLANXSLAFX с FLFAXSLAFX с MXFSLAFX с MXESLAFX с OTGAXSLAFX с SCGSXSLAFX с SEMGX

Доходность на риск

PRLAX vs. SLAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRLAX
Ранг доходности на риск PRLAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SLAFX
Ранг доходности на риск SLAFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLAFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRLAX c SLAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и DWS Latin America Equity Fund (SLAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRLAXSLAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.59

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.18

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.62

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

8.04

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRLAX vs. SLAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRLAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLAFX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLAX и SLAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRLAXSLAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PRLAX и SLAFX

Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, примерно равная максимальной просадке SLAFX в -70.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и SLAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRLAXSLAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-70.68%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-12.83%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-29.46%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-29.87%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.80%

-50.90%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-8.46%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.82%

-22.21%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.17%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PRLAX и SLAFX

T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRLAXSLAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.91%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

17.93%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

21.12%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

23.18%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

26.98%

-1.29%

Сравнение комиссий PRLAX и SLAFX

PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SLAFX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRLAX и SLAFX

Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности SLAFX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		6.51%7.09%7.84%2.44%3.10%9.92%1.09%10.55%2.41%1.30%1.45%6.65%
SLAFX
DWS Latin America Equity Fund		3.66%4.09%5.41%3.40%7.44%14.43%0.00%0.11%0.00%4.47%1.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PRLAX and SLAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRLAX has higher volatility (6.32%) compared to SLAFX (5.91%). In terms of maximum drawdown, PRLAX dropped -70.03% vs SLAFX's -70.68%.

SLAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRLAX и SLAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор