PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRLAX с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRLAX с BLOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRLAX (T. Rowe Price Latin America Fund) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both funds - PRLAX is a Latin America Equities fund managed by T. Rowe Price, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, PRLAX returned 5.99%/yr vs 11.96%/yr for BLOK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PRLAX charges 1.46%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности PRLAX и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRLAX показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 16.21%.

PRLAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.96%
6 месяцев
7.15%
1 год
28.78%
3 года*
12.22%
5 лет*
5.99%
10 лет*
7.62%

BLOK

1 день
-2.62%
1 месяц
7.72%
С начала года
16.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
30.79%
3 года*
51.34%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRLAX и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		8.96%45.79%-23.09%34.73%0.23%-14.98%-7.55%27.23%-14.11%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		16.21%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.97%

Correlation

The correlation between PRLAX and BLOK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Latin America Fund

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с PRLAX:
PRLAX с ILFPRLAX с ANWPXPRLAX с FLFAXPRLAX с ntsxPRLAX с NTSXPRLAX с VFIAXPRLAX с OTGAX
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

PRLAX vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRLAX
Ранг доходности на риск PRLAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRLAX c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRLAXBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.81

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.30

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.87

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

1.90

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRLAX vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRLAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLAX и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRLAXBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.81

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PRLAX и BLOK

Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, примерно равная максимальной просадке BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRLAXBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-73.33%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-35.64%

+21.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-35.64%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-73.33%

+42.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-10.16%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.82%

-26.08%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

16.23%

-11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PRLAX и BLOK

Текущая волатильность для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) составляет 6.32%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRLAXBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

10.59%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

28.55%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

38.29%

-16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

42.36%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

38.97%

-13.28%

Сравнение комиссий PRLAX и BLOK

PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRLAX и BLOK

Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности BLOK в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		6.51%7.09%7.84%2.44%3.10%9.92%1.09%10.55%2.41%1.30%1.45%6.65%

Часто задаваемые вопросы

PRLAX and BLOK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (10.59%) compared to PRLAX (6.32%). In terms of maximum drawdown, PRLAX dropped -70.03% vs BLOK's -73.33%.

PRLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRLAX и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор