PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRLAX с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRLAX с ILF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRLAX (T. Rowe Price Latin America Fund) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both Latin America Equities funds. Over the past 10 years, PRLAX returned 7.62%/yr vs 8.33%/yr for ILF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRLAX charges 1.46%/yr vs 0.48%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности PRLAX и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRLAX показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции PRLAX уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 7.62% против 8.33% соответственно.

PRLAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.96%
6 месяцев
7.15%
1 год
28.78%
3 года*
12.22%
5 лет*
5.99%
10 лет*
7.62%

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRLAX и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		8.96%45.79%-23.09%34.73%0.23%-14.98%-7.55%27.23%-8.27%28.54%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Correlation

The correlation between PRLAX and ILF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.93

The correlation between PRLAX and ILF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Latin America Fund

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с PRLAX:
PRLAX с ANWPXPRLAX с BLOKPRLAX с FLFAXPRLAX с ntsxPRLAX с NTSXPRLAX с VFIAXPRLAX с OTGAX
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO

Доходность на риск

PRLAX vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRLAX
Ранг доходности на риск PRLAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRLAX c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRLAXILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.84

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.44

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.16

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

9.70

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRLAX vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRLAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLAX и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRLAXILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PRLAX и ILF

Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, примерно равная максимальной просадке ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRLAXILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-67.48%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-12.67%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-23.97%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-29.71%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.80%

-57.79%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-10.76%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.82%

-23.94%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.12%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRLAX и ILF

T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеют волатильность 6.32% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRLAXILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.49%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

18.52%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

21.76%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

23.18%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

28.44%

-2.75%

Сравнение комиссий PRLAX и ILF

PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRLAX и ILF

Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности ILF в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		6.51%7.09%7.84%2.44%3.10%9.92%1.09%10.55%2.41%1.30%1.45%6.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PRLAX and ILF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILF has higher volatility (6.49%) compared to PRLAX (6.32%). In terms of maximum drawdown, PRLAX dropped -70.03% vs ILF's -67.48%.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRLAX и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор