Сравнение PRLAX с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRLAX и ILF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRLAX и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 11.90% | 45.79% | -23.09% | 34.73% | 0.23% | -14.98% | -7.55% | 27.23% | -8.27% | 28.54% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PRLAX показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции PRLAX уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 8.00% против 8.52% соответственно.
PRLAX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 8.00%
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRLAX и ILF
PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Доходность на риск
PRLAX vs. ILF — Ранг доходности на риск
PRLAX
ILF
Сравнение PRLAX c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRLAX | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.42 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.00 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 4.64 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 16.09 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRLAX | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.42 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRLAX и ILF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLAX и ILF
Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ILF в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 6.34% | 7.09% | 7.84% | 2.44% | 3.10% | 9.92% | 1.09% | 10.55% | 2.41% | 1.30% | 1.45% | 6.65% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок PRLAX и ILF
Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, примерно равная максимальной просадке ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и ILF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRLAX | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -67.48% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -12.67% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -29.71% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.80% | -57.79% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.39% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -24.07% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.66% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLAX и ILF
T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRLAX | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 10.45% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 17.90% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 23.56% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 23.23% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 28.58% | -2.82% |