PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRJPX с PRISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRJPX с PRISX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRJPX (T. Rowe Price Japan Fund) and PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund) are both mutual funds - PRJPX is a Japan Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRISX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PRJPX returned 7.84%/yr vs 15.79%/yr for PRISX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PRJPX charges 1.05%/yr vs 0.88%/yr for PRISX.

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у PRISX с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 7.84% против 15.79% соответственно.

PRJPX

1 день
0.00%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
7.57%
С начала года
14.32%
1 год
31.75%
3 года*
15.65%
5 лет*
2.74%
10 лет*
7.84%

PRISX

1 день
0.75%
1 месяц
4.95%
6 месяцев
7.40%
С начала года
7.87%
1 год
17.21%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRJPX и PRISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		14.32%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		7.87%18.75%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%

Correlation

The correlation between PRJPX and PRISX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.38

The correlation between PRJPX and PRISX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

T. Rowe Price Financial Services Fund

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FSJPXPRJPX с FPJAX
Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с PRSCXPRISX с PRHSXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с VFH

Доходность на риск

PRJPX vs. PRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRJPXPRISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.14

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.60

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.31

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

3.64

+3.11

PRJPX vs. PRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PRISX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и PRISX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, примерно равная максимальной просадке PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и PRISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRJPXPRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-67.34%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.92%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-18.06%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-26.95%

-17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-42.86%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.66%

-11.21%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.99%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и PRISX

T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRJPXPRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.02%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

12.28%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

16.06%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

20.13%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

21.70%

-4.09%

Сравнение комиссий PRJPX и PRISX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и PRISX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности PRISX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		6.37%6.87%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		12.81%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%

Часто задаваемые вопросы

PRJPX and PRISX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRJPX has higher volatility (5.88%) compared to PRISX (4.02%). In terms of maximum drawdown, PRJPX dropped -68.26% vs PRISX's -67.34%.

PRJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRJPX и PRISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор