PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRJPX с FJSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJPX с FJSCX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX).

PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRJPX или FJSCX.

Корреляция

Корреляция между PRJPX и FJSCX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRJPX:

0.46

FJSCX:

0.61

Коэф-т Сортино

PRJPX:

0.87

FJSCX:

0.99

Коэф-т Омега

PRJPX:

1.12

FJSCX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRJPX:

0.25

FJSCX:

0.63

Коэф-т Мартина

PRJPX:

2.47

FJSCX:

2.04

Индекс Язвы

PRJPX:

4.84%

FJSCX:

6.44%

Дневная вол-ть

PRJPX:

21.73%

FJSCX:

20.31%

Макс. просадка

PRJPX:

-71.61%

FJSCX:

-66.21%

Текущая просадка

PRJPX:

-36.15%

FJSCX:

-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у FJSCX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям FJSCX по среднегодовой доходности: 2.62% против 3.45% соответственно.

PRJPX

С начала года

11.05%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

10.01%

1 год

9.92%

5 лет

-1.30%

10 лет

2.62%

FJSCX

С начала года

9.23%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

7.76%

1 год

12.28%

5 лет

4.88%

10 лет

3.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRJPX и FJSCX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FJSCX в 0.91%.

PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRJPX и FJSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг риск-скорректированной доходности PRJPX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRJPX c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJSCX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и FJSCX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что сопоставимо с доходностью FJSCX в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		2.14%2.38%1.71%0.00%0.18%0.40%0.98%0.81%0.46%0.61%0.67%0.76%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		2.14%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и FJSCX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -71.61%, что больше максимальной просадки FJSCX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и FJSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и FJSCX

T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...