PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJPX с FJSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJPX с FJSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX).

PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJPX и FJSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		1.33%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		5.60%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FJSCX с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям FJSCX по среднегодовой доходности: 7.55% против 8.29% соответственно.

PRJPX

1 день
3.94%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.54%
3 года*
11.61%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
7.55%

FJSCX

1 день
3.08%
1 месяц
-8.94%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.14%
1 год
30.75%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLXPRJPX с FSJPX
Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DFJFJSCX с DBJPFJSCX с FNORXFJSCX с SCJFJSCX с FSELX

Сравнение комиссий PRJPX и FJSCX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FJSCX в 0.91%.

PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Доходность на риск

PRJPX vs. FJSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJPXFJSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.58

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.12

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.23

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

8.55

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. FJSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJSCX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJPXFJSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.29

-0.13

Корреляция

Корреляция между PRJPX и FJSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и FJSCX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что меньше доходности FJSCX в 16.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		14.46%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		16.68%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и FJSCX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, примерно равная максимальной просадке FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и FJSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJPXFJSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-71.42%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.79%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-29.74%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-32.10%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-10.10%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-26.78%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и FJSCX

T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJPXFJSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

8.83%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.24%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

18.98%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.02%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.83%

+1.71%