PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRJPX с FSJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и FSJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJPX и FSJPX


2026 (YTD)20252024202320222021
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
-2.51%32.21%6.13%2.02%-27.37%-4.38%
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund
1.35%26.39%7.19%20.25%-17.02%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FSJPX с доходностью 1.35%.


PRJPX

1 день
-0.15%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
1.32%
1 год
21.16%
3 года*
10.18%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
7.14%

FSJPX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.85%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.96%
1 год
25.05%
3 года*
15.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Japan Fund

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Сравнение комиссий PRJPX и FSJPX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSJPX в 0.11%.


Доходность на риск

PRJPX vs. FSJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

FSJPX
Ранг доходности на риск FSJPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c FSJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRJPXFSJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

5.61

-1.13

PRJPX vs. FSJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSJPX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и FSJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRJPXFSJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.39

-0.23

Корреляция

Корреляция между PRJPX и FSJPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и FSJPX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности FSJPX в 5.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
15.03%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund
5.18%5.25%2.26%4.10%2.28%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и FSJPX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки FSJPX в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и FSJPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRJPXFSJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-32.91%

-35.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.59%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-12.94%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-10.05%

-16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.84%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и FSJPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) составляет 8.47%, в то время как у Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRJPXFSJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

9.26%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.63%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

22.07%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

18.21%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.21%

-0.69%