PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJPX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJPX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJPX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		1.33%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 7.55% против 12.32% соответственно.

PRJPX

1 день
3.94%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.54%
3 года*
11.61%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
7.55%

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLXPRJPX с FSJPX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий PRJPX и ANWPX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ANWPX в 0.72%.

PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A

Доходность на риск

PRJPX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJPXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.55

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

5.78

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANWPX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJPXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.41

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.65

-0.49

Корреляция

Корреляция между PRJPX и ANWPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и ANWPX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		14.46%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и ANWPX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJPXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-52.34%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-11.75%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-34.45%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-34.45%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-8.73%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-8.13%

-18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.89%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и ANWPX

T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJPXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

6.24%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

10.32%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

17.02%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.15%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.77%

-0.23%