Сравнение PRJPX с DNL
PRJPX (T. Rowe Price Japan Fund) and DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both funds - PRJPX is a Japan Equities fund managed by T. Rowe Price, while DNL is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 10 years, PRJPX returned 8.19%/yr vs 8.94%/yr for DNL. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRJPX charges 1.05%/yr vs 0.58%/yr for DNL.
Доходность
Сравнение доходности PRJPX и DNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRJPX показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям DNL по среднегодовой доходности: 8.19% против 8.94% соответственно.
PRJPX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 18.52%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 8.19%
- Всё время*
- 3.59%
DNL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 10.31%
- С начала года
- 12.73%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 8.94%
- Всё время*
- 5.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $809.62K | $1.02M | $893.49K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRJPX и DNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 18.52% | 32.21% | 6.13% | 2.02% | -27.37% | -11.03% | 34.60% | 27.56% | -12.24% | 32.06% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 12.73% | 17.03% | -0.61% | 17.00% | -22.38% | 16.14% | 18.22% | 36.23% | -14.76% | 31.11% |
Correlation
The correlation between PRJPX and DNL is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.67 |
The correlation between PRJPX and DNL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRJPX vs. DNL — Ранг доходности на риск
PRJPX
DNL
Сравнение PRJPX c DNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRJPX | DNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.72 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.43 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRJPX и DNL
Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и DNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRJPX | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.26% | -44.53% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.42% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -20.15% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.42% | -34.85% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -34.85% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.62% | -10.10% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.33% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRJPX и DNL
T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRJPX | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.26% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 16.30% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 19.12% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.54% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.62% | -0.95% |
Сравнение комиссий PRJPX и DNL
PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DNL в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRJPX и DNL
Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности DNL в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.28% | 2.06% | 2.30% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% |
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 12.36% | 14.65% | 4.82% | 1.71% | 6.94% | 5.42% | 2.59% | 2.62% | 7.56% | 0.33% | 0.70% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
PRJPX and DNL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRJPX has higher volatility (6.20%) compared to DNL (5.26%). In terms of maximum drawdown, PRJPX dropped -68.26% vs DNL's -44.53%.
PRJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRJPX и DNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор