PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJPX с STLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJPX с STLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJPX и STLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		1.33%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%33.55%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.79%.

PRJPX

1 день
3.94%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.54%
3 года*
11.61%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
7.55%

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLXPRJPX с FSJPX
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с GLOFSTLG с VRAISTLG с QINTSTLG с PRFHXSTLG с TTIIX

Сравнение комиссий PRJPX и STLG

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Доходность на риск

PRJPX vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJPXSTLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.65

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.00

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.30

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJPXSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.72

-0.56

Корреляция

Корреляция между PRJPX и STLG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и STLG

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности STLG в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		14.46%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и STLG

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и STLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJPXSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-31.34%

-36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.69%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-30.61%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-9.19%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-7.53%

-19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.76%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и STLG

T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJPXSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

7.59%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.50%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

24.41%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

21.86%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

24.02%

-6.48%