Сравнение PRJPX с PRDMX
PRJPX (T. Rowe Price Japan Fund) and PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - PRJPX is a Japan Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRJPX returned 7.82%/yr vs 13.00%/yr for PRDMX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRJPX charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for PRDMX.
Доходность
Сравнение доходности PRJPX и PRDMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRJPX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 7.82% против 13.00% соответственно.
PRJPX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.82%
PRDMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам PRJPX и PRDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 11.22% | 32.21% | 6.13% | 2.02% | -27.37% | -11.03% | 34.60% | 27.56% | -12.24% | 32.06% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 4.77% | 10.30% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
Correlation
The correlation between PRJPX and PRDMX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.57 |
The correlation between PRJPX and PRDMX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRJPX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск
PRJPX
PRDMX
Сравнение PRJPX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRJPX | PRDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.66 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 2.06 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRJPX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.56 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.37 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.50 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PRJPX и PRDMX
Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и PRDMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRJPX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.26% | -57.57% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -14.15% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -25.06% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.42% | -35.69% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -35.91% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.76% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.75% | -8.44% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.49% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRJPX и PRDMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) составляет 3.47%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRJPX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.88% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 12.96% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 16.72% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 21.81% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 21.37% | -3.81% |
Сравнение комиссий PRJPX и PRDMX
PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRJPX и PRDMX
Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности PRDMX в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 7.39% | 7.75% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund | 13.17% | 14.65% | 4.82% | 1.71% | 6.94% | 5.42% | 2.59% | 2.62% | 7.56% | 0.33% | 0.70% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
PRJPX and PRDMX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDMX has higher volatility (3.88%) compared to PRJPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, PRJPX dropped -68.26% vs PRDMX's -57.57%.
PRJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRJPX и PRDMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор