Сравнение PRJPX с FIQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX).

PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. FIQLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и FIQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJPX и FIQLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund	1.33%	32.21%	6.13%	2.02%	-27.37%	-11.03%	34.60%	27.56%	-12.87%
FIQLX Fidelity Advisor Japan Fund Class Z	6.19%	31.84%	7.43%	16.09%	-22.16%	3.32%	25.58%	25.93%	-11.46%

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FIQLX с доходностью 6.19%.

PRJPX

1 день: 3.94%

1 месяц: -8.77%

С начала года: 1.33%

6 месяцев: 5.95%

1 год: 26.54%

3 года*: 11.61%

5 лет*: -0.75%

10 лет*: 7.55%

FIQLX

1 день: 3.51%

1 месяц: -8.60%

С начала года: 6.19%

6 месяцев: 10.75%

1 год: 38.15%

3 года*: 17.57%

5 лет*: 6.67%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Japan Fund

Название символа

Fidelity Advisor Japan Fund Class Z

Часто сравнивают с PRJPX:

PRJPX с FJSCX PRJPX с STLG PRJPX с ANWPX PRJPX с DNL PRJPX с DFJSX PRJPX с FPJAX PRJPX с FSJPX

Часто сравнивают с FIQLX:

FIQLX с SPY FIQLX с FJPIX FIQLX с FJSCX FIQLX с DFJSX FIQLX с FPJAX FIQLX с FJPTX FIQLX с CNJFX

Сравнение комиссий PRJPX и FIQLX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIQLX в 0.96%.

PRJPX

T. Rowe Price Japan Fund

FIQLX

Fidelity Advisor Japan Fund Class Z

Доходность на риск

PRJPX vs. FIQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRJPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIQLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c FIQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRJPX	FIQLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	1.64	-0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.78	2.19	-0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.31	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.49	2.80	-1.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.62	10.36	-4.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. FIQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQLX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и FIQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRJPX	FIQLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	1.64	-0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	0.34	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.48	-0.32

Корреляция

Корреляция между PRJPX и FIQLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и FIQLX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности FIQLX в 9.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRJPX T. Rowe Price Japan Fund	14.46%	14.65%	4.82%	1.71%	6.94%	5.42%	2.59%	2.62%	7.56%	0.33%	0.70%	1.05%
FIQLX Fidelity Advisor Japan Fund Class Z	9.46%	10.04%	5.04%	3.88%	0.00%	11.89%	1.97%	1.35%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и FIQLX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки FIQLX в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и FIQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRJPX	FIQLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.26%	-36.13%	-32.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.11%	-12.73%	-2.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.42%	-36.13%	-8.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.70%	-9.67%	-2.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.85%	-10.48%	-16.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.01%	3.47%	+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и FIQLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) составляет 9.46%, в то время как у Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRJPX	FIQLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.46%	10.55%	-1.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.49%	16.50%	-2.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.78%	23.01%	-2.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.99%	19.70%	-0.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.54%	19.76%	-2.22%

Сравнение PRJPX с FIQLX

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и FIQLX

Сравнение доходности по годам PRJPX и FIQLX

Доходность по периодам

PRJPX

FIQLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRJPX и FIQLX

Доходность на риск

PRJPX vs. FIQLX — Ранг доходности на риск

PRJPX

FIQLX

Сравнение PRJPX c FIQLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRJPX vs. FIQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и FIQLX

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и FIQLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и FIQLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)