Сравнение PRITX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PRITX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRITX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | -3.04% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -15.74% | 1.46% | 14.63% | 28.40% | -14.03% | 26.38% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 6.80% против 11.41% соответственно.
PRITX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 6.80%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRITX и PRWCX
PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
PRITX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
PRITX
PRWCX
Сравнение PRITX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRITX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.27 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.37 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.34 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 9.70 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRITX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.27 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.90 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PRITX и PRWCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRITX и PRWCX
Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 10.03% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок PRITX и PRWCX
Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRITX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -41.77% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -6.80% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -17.07% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -26.86% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -4.47% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -3.34% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.64% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и PRWCX
T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRITX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 3.64% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 9.78% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 13.57% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.24% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 12.98% | +3.34% |