Сравнение PRITX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRITX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRITX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | -6.22% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -15.74% | 1.46% | 14.63% | 28.40% | -14.03% | 26.38% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 6.44% против 11.59% соответственно.
PRITX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -13.03%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 6.44%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRITX и DFIVX
PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
PRITX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
PRITX
DFIVX
Сравнение PRITX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRITX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 2.31 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.92 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.08 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 13.61 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRITX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.31 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.89 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PRITX и DFIVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRITX и DFIVX
Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 10.37% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRITX и DFIVX
Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRITX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -66.61% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.99% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -25.29% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -48.11% | +15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.41% | -5.92% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -12.30% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.72% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и DFIVX
T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRITX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.92% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.68% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 16.67% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.27% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.07% | -1.78% |