PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRISX с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRISX с TFNS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. Over the past year, PRISX returned 17.21% vs 14.47% for TFNS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PRISX charges 0.88%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью 5.83%.

PRISX

1 день
0.75%
1 месяц
4.95%
6 месяцев
7.40%
С начала года
7.87%
1 год
17.21%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.79%

TFNS

1 день
0.49%
1 месяц
4.85%
6 месяцев
6.38%
С начала года
5.83%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRISX и TFNS

2026 (YTD)2025
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		7.87%12.42%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		5.83%11.06%

Correlation

The correlation between PRISX and TFNS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.98

The correlation between PRISX and TFNS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financial Services Fund

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с PRSCXPRISX с PRHSXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с VFH
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с FXOTFNS с KBETFNS с XLF

Доходность на риск

PRISX vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRISX c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRISXTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.97

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.38

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

2.79

+0.85

PRISX vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFNS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и TFNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRISX и TFNS

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRISXTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-14.00%

-53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.00%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-3.66%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.20%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и TFNS

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) имеют волатильность 4.02% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRISXTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.98%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

11.40%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.01%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

15.03%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

15.03%

+6.67%

Сравнение комиссий PRISX и TFNS

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и TFNS

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности TFNS в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		6.37%6.87%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.47%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PRISX and TFNS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRISX has higher volatility (4.02%) compared to TFNS (3.98%). In terms of maximum drawdown, PRISX dropped -67.34% vs TFNS's -14.00%.

PRISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRISX и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор