Сравнение PRISX с TFNS
PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PRISX charges 0.88%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.
Доходность
Сравнение доходности PRISX и TFNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -5.36%.
PRISX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 14.30%
TFNS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRISX и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -4.14% | 12.20% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -5.36% | 10.41% |
Correlation
The correlation between PRISX and TFNS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRISX vs. TFNS — Ранг доходности на риск
PRISX
TFNS
Сравнение PRISX c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и TFNS
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и TFNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRISX | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -14.00% | -53.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -8.00% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -3.82% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и TFNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRISX | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 15.04% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 15.04% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 15.04% | +6.82% |
Сравнение комиссий PRISX и TFNS
PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и TFNS
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности TFNS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 7.16% | 6.87% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PRISX and TFNS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для PRISX и TFNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор