PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRISX с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с TFNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).

PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PRISX и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRISX и TFNS

2026 (YTD)2025
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-8.15%19.21%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-8.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -8.56%.

PRISX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.73%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.98%

TFNS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-4.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financial Services Fund

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с KBWBTFNS с EUFNTFNS с PBDCTFNS с VFHTFNS с FNCL

Сравнение комиссий PRISX и TFNS

PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.

PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF

Доходность на риск

PRISX vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRISX c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRISXTFNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRISX vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRISXTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.08

+0.35

Корреляция

Корреляция между PRISX и TFNS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и TFNS

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности TFNS в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		13.88%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.54%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и TFNS

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и TFNS.

Загрузка...

Показатели просадок

PRISXTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-14.00%

-53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-11.11%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-3.14%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и TFNS

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRISXTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

15.46%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

15.46%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

15.46%

+6.51%