PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRISX с SBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRISX с SBFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, PRISX returned 14.30%/yr vs 8.00%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRISX charges 0.88%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.

Доходность

Сравнение доходности PRISX и SBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 14.30% против 8.00% соответственно.

PRISX

1 день
-1.69%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-0.92%
1 год
9.03%
3 года*
21.99%
5 лет*
9.78%
10 лет*
14.30%

SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRISX и SBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-4.14%18.75%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%

Correlation

The correlation between PRISX and SBFAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.92

The correlation between PRISX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financial Services Fund

1919 Financial Services Fund

Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с PRSCXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PRHSXPRISX с VFH
Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX

Доходность на риск

PRISX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRISX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRISXSBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.29

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.30

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.37

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-0.86

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRISX vs. SBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SBFAX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и SBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRISXSBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.29

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PRISX и SBFAX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и SBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRISXSBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-49.33%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.03%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-16.41%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-33.94%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-43.58%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-9.74%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-9.52%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.76%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и SBFAX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеют волатильность 3.57% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRISXSBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.58%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

10.18%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.24%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

19.34%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

22.82%

-0.96%

Сравнение комиссий PRISX и SBFAX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и SBFAX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности SBFAX в 15.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		7.16%6.87%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PRISX and SBFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SBFAX has higher volatility (3.58%) compared to PRISX (3.57%). In terms of maximum drawdown, PRISX dropped -67.34% vs SBFAX's -49.33%.

PRISX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRISX и SBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор