Сравнение PRISX с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRISX и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRISX и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -10.22% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.17% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции FNCL по среднегодовой доходности: 14.72% против 12.25% соответственно.
PRISX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.72%
FNCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRISX и FNCL
PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Доходность на риск
PRISX vs. FNCL — Ранг доходности на риск
PRISX
FNCL
Сравнение PRISX c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.14 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.32 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.26 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 0.79 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRISX и FNCL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и FNCL
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.20%, что больше доходности FNCL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 14.20% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и FNCL
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRISX | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -44.38% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.78% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -25.68% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -44.38% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -11.94% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -6.89% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.92% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и FNCL
Текущая волатильность для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что PRISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRISX | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.88% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 11.75% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 20.02% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 19.34% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 22.35% | -0.39% |