PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRISX с FLDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с FLDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX).

PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PRISX и FLDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRISX и FLDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-8.15%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		-1.36%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у FLDGX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции FLDGX по среднегодовой доходности: 14.98% против 11.99% соответственно.

PRISX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.73%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.98%

FLDGX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.04%
1 год
18.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financial Services Fund

Meeder Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX
Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSPGXFLDGX с SWPPXFLDGX с FSELX

Сравнение комиссий PRISX и FLDGX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FLDGX в 1.32%.

FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund

Доходность на риск

PRISX vs. FLDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRISX c FLDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRISXFLDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.11

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.67

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.66

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

7.73

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRISX vs. FLDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FLDGX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и FLDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRISXFLDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.13

Корреляция

Корреляция между PRISX и FLDGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и FLDGX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности FLDGX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		13.88%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		7.65%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и FLDGX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки FLDGX в -58.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и FLDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRISXFLDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-58.72%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.31%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-33.96%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-33.96%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-6.52%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-16.94%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.44%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и FLDGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) составляет 5.22%, в то время как у Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PRISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRISXFLDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.81%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

9.52%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

16.84%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

18.91%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.48%

+3.49%