PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLDGX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLDGX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDGX и TSAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
-1.36%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции TSAIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.88% соответственно.


FLDGX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.04%
1 год
18.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.99%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Meeder Dynamic Allocation Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий FLDGX и TSAIX

FLDGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.


Доходность на риск

FLDGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLDGXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.10

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.62

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.45

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

6.28

+1.45

FLDGX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDGX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDGX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLDGXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.67

-0.37

Корреляция

Корреляция между FLDGX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDGX и TSAIX

Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что сопоставимо с доходностью TSAIX в 7.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
7.65%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FLDGX и TSAIX

Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и TSAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLDGXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.72%

-34.58%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.72%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-28.28%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-34.58%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-7.52%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-4.96%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.71%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDGX и TSAIX

Текущая волатильность для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) составляет 5.81%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLDGXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.34%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.26%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

17.32%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.20%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

17.62%

+0.86%