Сравнение FLDGX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDGX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDGX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | -1.36% | 17.24% | 30.96% | 20.70% | -15.46% | 19.51% | 15.41% | 24.00% | -8.65% | 21.22% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции TSAIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.88% соответственно.
FLDGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.99%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDGX и TSAIX
FLDGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
FLDGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
FLDGX
TSAIX
Сравнение FLDGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDGX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.62 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.45 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 6.28 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.67 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FLDGX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDGX и TSAIX
Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что сопоставимо с доходностью TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 7.65% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок FLDGX и TSAIX
Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.72% | -34.58% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -11.72% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -28.28% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -34.58% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -7.52% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -4.96% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.71% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDGX и TSAIX
Текущая волатильность для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) составляет 5.81%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.34% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 10.26% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 17.32% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 16.20% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.62% | +0.86% |