PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDGX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDGX с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDGX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDGX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		-1.36%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции FLDGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.99% против 14.04% соответственно.

FLDGX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.04%
1 год
18.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.99%

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Dynamic Allocation Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSPGXFLDGX с FSELXFLDGX с VLXVX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий FLDGX и SWPPX

FLDGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FLDGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDGXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.49

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.52

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

7.29

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDGX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDGX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDGX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDGXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.97

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Корреляция

Корреляция между FLDGX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDGX и SWPPX

Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		7.65%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FLDGX и SWPPX

Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDGXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.72%

-55.06%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.10%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-24.51%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-33.80%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-6.26%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-10.00%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.52%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDGX и SWPPX

Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDGXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.36%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.55%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

18.32%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.94%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

18.21%

+0.27%