Сравнение FLDGX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDGX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDGX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | -0.47% | 17.24% | 30.96% | 20.70% | -15.46% | 19.51% | 15.41% | 24.00% | -8.65% | 21.22% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDGX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.09% против 11.27% соответственно.
FLDGX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 12.09%
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDGX и VYM
FLDGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
FLDGX vs. VYM — Ранг доходности на риск
FLDGX
VYM
Сравнение FLDGX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDGX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.65 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.59 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 6.96 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDGX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FLDGX и VYM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDGX и VYM
Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 7.58% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок FLDGX и VYM
Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDGX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.72% | -56.98% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -7.52% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -15.84% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -35.21% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.80% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -7.25% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.59% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDGX и VYM
Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDGX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.59% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.96% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 15.14% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 13.96% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.32% | +2.16% |