Сравнение PRILX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
PRILX управляется Parnassus. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRILX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRILX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | -8.59% | 11.91% | 18.81% | 25.25% | -18.47% | 27.86% | 21.50% | 30.95% | -0.06% | 15.57% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -6.74% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PRILX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.
PRILX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 12.21%
VSTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRILX и VSTSX
PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
PRILX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
PRILX
VSTSX
Сравнение PRILX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRILX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.30 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.05 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.10 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRILX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRILX и VSTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRILX и VSTSX
Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности VSTSX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 20.85% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRILX и VSTSX
Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRILX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -34.97% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -12.41% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -25.35% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -8.92% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.97% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.56% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRILX и VSTSX
Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRILX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.40% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.33% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 18.42% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.33% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.84% | -1.65% |