PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

PRILX управляется Parnassus. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-6.18%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.50% против 16.91% соответственно.

PRILX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-5.08%
1 год
7.11%
3 года*
13.24%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.50%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий PRILX и VPMAX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PRILX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.78

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

3.30

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

3.76

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

16.16

-14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.78

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Корреляция

Корреляция между PRILX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VPMAX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.32%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VPMAX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRILXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-48.32%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.75%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.21%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-32.65%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-8.80%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-6.61%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.20%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VPMAX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRILXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.72%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

22.09%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

28.98%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.17%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

20.11%

-2.90%