Сравнение PRILX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

PRILX управляется Parnassus. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и VFFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares	-6.18%	11.91%	18.81%	25.25%	-18.47%	27.86%	21.50%	30.95%	-0.06%	15.57%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	-4.34%	17.87%	25.00%	26.28%	-18.14%	29.24%	18.35%	31.88%	-4.42%	20.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

PRILX

1 день: 2.63%

1 месяц: -6.13%

С начала года: -6.18%

6 месяцев: -5.08%

1 год: 7.11%

3 года*: 13.24%

5 лет*: 8.43%

10 лет*: 12.50%

VFFSX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -2.14%

1 год: 17.34%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Название символа

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PRILX:

PRILX с VOO PRILX с FXAIX PRILX с TRLGX PRILX с AKRIX PRILX с JENSX PRILX с WBCIX PRILX с VSMPX

Часто сравнивают с VFFSX:

VFFSX с VOO VFFSX с VTI VFFSX с VFAIX VFFSX с VTTSX VFFSX с PRBLX VFFSX с VAL VFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий PRILX и VFFSX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

PRILX

Parnassus Core Equity Institutional Shares

VFFSX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

PRILX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRILX	VFFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	0.98	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.77	1.49	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.23	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.50	1.52	-1.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.86	7.31	-5.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRILX	VFFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	0.98	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.70	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.77	-0.14

Корреляция

Корреляция между PRILX и VFFSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VFFSX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares	20.32%	19.16%	10.17%	6.18%	10.34%	7.94%	6.04%	8.23%	9.89%	7.37%	3.99%	9.84%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	1.21%	1.14%	1.24%	1.46%	1.70%	1.61%	1.56%	2.15%	2.09%	1.81%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VFFSX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRILX	VFFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.00%	-33.82%	-8.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.61%	-12.12%	+0.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.18%	-24.51%	-1.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.27%	-6.24%	-3.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.68%	-4.57%	-0.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	2.52%	+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VFFSX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRILX	VFFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.07%	5.35%	-0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.94%	9.53%	-0.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.84%	18.32%	-1.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.22%	16.91%	-0.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.21%	18.52%	-1.31%

Сравнение PRILX с VFFSX

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VFFSX

Сравнение доходности по годам PRILX и VFFSX

Доходность по периодам

PRILX

VFFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRILX и VFFSX

Доходность на риск

PRILX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

PRILX

VFFSX

Сравнение PRILX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRILX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VFFSX

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VFFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VFFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)