Сравнение PRIGX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIGX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 0.29% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 16.08% | 11.35% | 25.56% | -13.70% | 19.57% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIGX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции PRIGX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.12% против 8.97% соответственно.
PRIGX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.12%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIGX и MVGIX
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
PRIGX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
PRIGX
MVGIX
Сравнение PRIGX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIGX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.06 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.48 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.20 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 5.19 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.06 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.72 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRIGX и MVGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и MVGIX
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 7.17% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и MVGIX
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -30.19% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.65% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -18.01% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -30.19% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -8.44% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.89% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.99% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и MVGIX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.22% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 5.74% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 10.51% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 10.51% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 12.38% | +4.01% |