Сравнение PRIGX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIGX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 3.33% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 16.08% | 11.35% | 25.56% | -13.70% | 19.57% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIGX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PRIGX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 11.46% против 5.74% соответственно.
PRIGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.46%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIGX и GAOAX
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
PRIGX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
PRIGX
GAOAX
Сравнение PRIGX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIGX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.86 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.24 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.10 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 4.47 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIGX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.86 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.17 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PRIGX и GAOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и GAOAX
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 6.96% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и GAOAX
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIGX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -29.02% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.95% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -29.02% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -29.02% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -7.61% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -6.01% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.20% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и GAOAX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIGX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.98% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 7.55% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 11.53% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 11.03% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 10.81% | +5.61% |